Моделювання системи інтелектуального прогнозування торгів на фондових біржах

Анотація

У статті виділено причини змін котирування цін фінансових активів на фондових біржах. Змодельовано процес ситуації, коли трейдер фіксує період утримання своєї торгової позиції. Вона визначає періоди купівлі-продажу і враховуючи, що високочастотна біржова торгівля на надкоротких інтервалах виявляє низьку прибутковість введено важливу умову, що дозволяє біржовому трейдеру вільно відкривати та закривати торгові позиції протягом всього періоду купівлі-продажу із врахуванням запропонованих обмежень. Запропоновано моделювання стратегії трейдера по здійсненню торгових дій, що спрямовані на максимізацію прибутку. З урахуванням обмежень, пов'язаних із ліквідністю, та кількісних обмежень для торгових заявок запропоновано визначення оптимальної стратегії високочастотної торгівлі для купівлі-продажу трейдера, що можна сформулювати як завдання мінімізації витрат на торгові ордери. На основі кількості доступних біржових торгових заявок і значень відносно відповідної торгової заявки в конкретні моменти з метою визначення оптимальної стратегії високочастотної торгівлі для купівлі-продажу трейдера можна зводити до вирішення простої задачі мінімізації витрат при заданих умовах обмеження ліквідності для кожної торгової заявки, завершення торговельного портфеля без активних позицій до закінчення періоду та загальної кількості біржових угод з купівлі-продажу. Описано ключові фази в побудові структури, на якій базується сама стратегія торгівлі на біржі. Встановлено необхідність визначення, які саме дані будуть введені в алгоритм штучної нейромережі на основі вхідних даних та визначення, який алгоритм буде використовуватись для конкретної задачі. Спроектовано структуру програмного забезпечення моделі системи інтелектуального прогнозування торгів на фондових біржах. У комплексі автоматизованої торгівельної системи включено розробку графічного відображення котирувань та інструмент для візуального аналізу. При цьому інформація про перевірені торговельні стратегії може бути збережена в базі даних, що доступна для додавання та видалення трейдерами в розробленій інтелектуальній системі прогнозування торгів на фондових біржах.